Le sanctuaire de Las Nieves, centre de la spiritualité palmiste, est situé sur les pentes de la montagne et sur la crête de l’interfluve des ravins du Río et de la Madera, un lieu qui, selon des études, était considéré comme sacré par les anciens habitants de l’île. En témoignent les bols et les gouttières trouvés sur ce qui est connu sous le nom de « Morro de las Nieves », probablement le lieu des offrandes et des rituels dans les cultes astraux et pour implorer l’aide de la pluie. C’est pourquoi les missionnaires et les conquistadors ont mis en œuvre une méthode d’évangélisation : convertir et christianiser un ancien lieu de culte et remplacer les anciennes croyances. On dit que la Vierge a été intronisée et vénérée à ses débuts dans une grotte proche de l’actuel sanctuaire, dont les abords ont été plantés de milliers de sarments de vigne dans les années qui ont suivi la conquête. Cette première enceinte sacrée pourrait avoir été une grotte, un pressoir et des fûts pour l’élaboration et la conservation du moût situés, comme l’indique un document de 1530, dans la « vigne de la Vierge » qui s’étendait à côté de l’ermitage, devenu par la suite la maison et le domaine de la famille Guisla.

Cette première chapelle, dont les plus anciennes références documentaires remontent à 1507, où le lieu est nommé pour la première fois « Santa María de las Nieves », était une construction simple avec une seule nef d’orientation est-ouest, différente de l’actuelle. Reconstruite à partir de 1525, elle avait un toit de bois et de tuiles, un clocher pour son unique cloche, une porte principale en pierre sculptée et une porte latérale. Après de nombreuses réformes, et déjà en tant qu’église paroissiale et sous le patronage royal, en 1664, le grand remodelage et l’agrandissement du temple ont été organisés, ainsi que le changement d’orientation sud-nord, jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit d’une église à nef unique présentant les caractéristiques d’un ermitage canarien : porte principale sous un balcon et couronnée d’un clocher. Le sanctuaire dispose d’une porte latérale qui mène à la place, une porte sculptée en pierre avec des réminiscences de la Renaissance grâce à un fronton et, au centre, l’anagramme de Marie.

Le pavage de la place du sanctuaire avec la fontaine des pèlerins date des années 1660, ainsi que la nouvelle construction de la Casa de Romeros (maison des pèlerins), un lieu de repos pour les pèlerins qui venaient au sanctuaire. En 1684, les quartiers des esclaves ont été construits au-dessus de la sacristie et de la chapelle de la Vierge, toutes deux adjacentes au sanctuaire. Enfin, dans les années 70 du XXe siècle, la construction du bâtiment qui abrite aujourd’hui la collection du musée du Sanctuaire a débuté, lui aussi adjacent à l’église, à l’ouest.